Benutzer:Philipendula/pdf-tex

Gegeben sind zwei Zufallsvariablen X₁ und X₂ mit den Verteilungsparametern EX₁, varX₁ und EX₂, varX₂. Außerdem sind die beiden Zufallsvariablen korreliert mit der Kovarianz covX₁X₂. Es wird eine Zufallsvariable

$Y=b_{0}+b_{1}X_{1}+b_{2}X_{2}$

gebildet. Analog zu oben errechnet sich der Erwartungswert von Y durch

$EY=b_{0}+b_{1}EX_{1}+b_{2}EX_{2}$ .

Gegeben sind zwei Zufallsvariablen $X_{1}$ und $X_{2}$ mit den Verteilungsparametern $EX_{1}$, $varX_{1}$ und $EX_{2}$, $varX_{2}$. Außerdem sind die beiden Zufallsvariablen korreliert mit der Kovarianz $covX_{12}$. Es wird eine Zufallsvariable

$Y=b_{0}+b_{1}X_{1}+b_{2}X_{2}$

gebildet. Analog zu oben errechnet sich der Erwartungswert von Y durch

$EY=b_{0}+b_{1}EX_{1}+b_{2}EX_{2}$ .